Pozicijos dydžio nustatymas – tai akcijų arba pirkimo ar pardavimo sutarčių skaičiaus nustatymo procesas, siekiant valdyti riziką. Tai svarbi rizikos valdymo dalis ir į ją reikėtų atsižvelgti priimant bet kokį investicinį sprendimą.
Pozicijos dydžio nustatymas yra rizikos valdymo technika, kurią naudoja prekybininkai norėdami nustatyti savo sandorių dydį. Tai būdas kontroliuoti kiekvieno sandorio rizikos dydį ir yra svarbi bet kokios prekybos strategijos dalis. Pozicijos dydžio nustatymas naudojamas siekiant užtikrinti, kad kiekvieno sandorio rizika atitiktų prekiautojo rizikos toleranciją ir atitiktų bendrą prekybos strategija.
Pozicijos dydžio nustatymas pagrįstas rizikos ir atlygio santykio< koncepcija. /a>. Šis santykis naudojamas kiekvieno sandorio pozicijos dydžiui nustatyti. Rizikos ir naudos santykis apskaičiuojamas padalijus galimą naudą už sandorį iš galimos rizikos. Pavyzdžiui, jei prekiautojas nori užimti ilgą akcijų poziciją, jis gali apskaičiuoti rizikos ir naudos santykį, padalydamas galimą atlygį (tikėtiną pelną) iš galima rizika (maksimalus nuostolis). Šio skaičiavimo rezultatas yra pozicijos dydis, kurį prekiautojas turėtų perimti sandorį.
Pozicijos dydžio nustatymas taip pat naudojamas siekiant užtikrinti, kad prekiautojo bendra rizika neviršytų jo rizikos tolerancija. Tai atliekama apskaičiuojant bendrą visų sandorių riziką ir palyginus ją su prekiautojo rizikos tolerancija. Jei bendra visų sandorių rizika yra didesnė už prekiautojo rizikos toleranciją, prekiautojas turėtų sumažinti savo pozicijų dydį arba pakoreguoti savo prekybos strategiją. a>.
Pozicijos dydžio nustatymas yra svarbi bet kokios prekybos strategijos dalis ir turėtų būti naudojama siekiant užtikrinti, kad Kiekvienas sandoris atitinka prekiautojo rizikos toleranciją ir atitinka jo bendrą prekybos strategiją. Naudodami pozicijos dydžio nustatymą, prekybininkai gali užtikrinti, kad jų rizika būtų tinkamai valdoma ir kad jų prekybos strategija būtų sėkminga.